期货套利交易:在期货交易中什么叫做跨期套利应该怎样操作啊?(有做期货套利交易的吗)

摘要:商品期货套利主要分为期货套利交易:同行业跨品种套利、同品种跨期套利、不同行业跨品种套利或对冲等。 为什么这个市场大多数人做套利也是亏钱的?跨期套利是套利交易中最普遍


商品期货套利主要分为期货套利交易:同行业跨品种套利、同品种跨期套利、不同行业跨品种套利或对冲等。 为什么这个市场大多数人做套利也是亏钱的?跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。尝试套利宝的跨期套利,除去交易费用,每次交易差不多盈利在150元左右,暂时还没有发现滑点的问题,套利交易存在历史回测的问题,需要将每个交易现场的快照存下来,数据量太大,测试也需要花费时间,而且统计规律可能只是短期有用。日历套利,也被称为时间套利或者跨期套利,是水平套利的一种组合策略。该策略特点在于投资者就期权到期日时间进行差别化交易以寻求套利机会。在正式介绍日历套利之前,有必要简单归纳下前篇章所述的蝶式组合与鹰式组合中性特点。

 以白银为例:传统理论:期货价格=现货价格 持有成本 升贴水等,根据交割期,储存运输等费用可以大体算定持有成本 升贴水的部分。假如白银期货1406合约与现货白银延期上海T D的总持有、交割成本问100,那么理论上期货1406的价格应该高于TD100个点。

  如果某天行情波动,导致期货价格高于TD150个点,那么可以买入TD,卖出期货,等到进入交割期,以TD来收现货,交付给期货履约,成本是100个点,而差价是150,就能套取50个点的无风险利润。而现在期货夜盘开放之后,可以完全通过平仓操作,而不需要交割来实现套利交易。

  这存在一个假定就是短期内期货与现货价格维持在一个均衡位置,如果价差偏离,可以同步反向开仓,待价差回归之后获取套利利润。如上假如短期内,期货1406与TD价差为100,如果某天行情突然变化,价差成为120,则可以做空期货,做多TD,待价差恢复至100时候平仓,毛利润为20个点,手续费大约5个点,纯利润为15个点。

  这种套利交易方便简洁,风险低,收益稳定。

期货通常指以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约,交易的对象就是以买卖合约为主。期货分商品期货和股票期货,目前我们国内没有股票期货。期货是合同交易,也就是合同的相互转让。

申银万国期货APP教你怎么做期货:开户、模拟交易、实盘交易。

1.开户:对于没有期货账户的朋友来说,想做期货,首先需要一个期货账户。现在开户很方便,例如申银万国期货,通过线上(申银万国期货APP、官网)即可开户:

手机开户您需要准备:智能手机、身份证、银行

电脑开户您需要准备:摄像头、麦克风、耳机

(已经开户的朋友,此步骤可以省略)

2.模拟交易:现在的你已经有了一个期货账户了,先不要急着入金交易,最好先下载一个模拟交易软件(如申银万国期货的期货仿真APP),进行一到两周的模拟交易,熟悉期货软件操作方法。

在申银万国期货的期货仿真APP,你可以练习开仓、平仓、止盈、止损,以及品种的选择。提醒一下,建议大家把模拟交易当做实盘交易来做,这样可较好地磨炼交易心态。

3.实盘交易:这是十分重要的一步。首先要清楚实盘交易流程,即开仓——持仓——平仓——复盘,具体如下:

开仓,为大家提供几个开仓参考依据。一是基本面,也就是交易品种现货价格以及该品种的国家相关政策,比如棉花期货,国家对棉花的收储政策就会对棉花期货价格产生较大影响;二是技术面,根据K线、均线、MACD、持仓量来判断支撑位压力位,支撑位上多单为主,压力位下空单为主。三是资金面,针对单边上涨行情、单边下跌行情、震荡行情判断比较准确。

持仓、平仓,开仓过后,你应该想要心理盈利点位,提前设好止盈,在没有到达止盈点位时,一直持仓,到了就平仓。当然也要设好止损点位,在没有止损之前一直持仓。

复盘,如果你想提高自己的交易水平,复盘是非常有必要的,检查自己在交易当中犯过的错误,争取在下一次的交易中避免犯同样的错误。


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